Intermarket Trading Strategies Download

Download Book: Intermarket Trading Strategies Trading Com Análise de Intermarket Um guia visual para o mercado Negociação usando análise de Intermarket e fundos negociados em bolsa Com os mercados globais e as classes de ativos crescendo ainda mais interconectados, a análise do Intermarket na análise de classes de ativos ou mercados financeiros relacionados para determinar. O comércio com a análise de intercomunicação foi adicionado em 2014-10-19 foi descarregado 39, que ultrapassou a carga em 2016-12-21 03:02:50 Negociação de moeda e análise de intercomunicação Como estrategista chefe de FX na CMC Marketsone dos principais corretores de commodities de Forex mundiaisAshraf Laidi entende as forças que moldam o mercado de câmbio de hoje e sua interação com taxas de juros, ações e commodities. E agora, com Moeda. Negociação de moeda e análise de mercado foi adicionada em 2014-10-24 foi descarregado 9 que ultrapassou a carga em 2016-09-19 01:16:24 Opção de negociação desmitificada: seis estratégias de negociação simples que lhe darão uma borda Existem muitos livros Lá fora, nas opções de negociação. No entanto, muitos deles são muito difíceis de entender. Este livro foi concebido para o principiante para o operador de opções de nível intermediário em mente. Ele irá dizer o que você precisa saber para ser um sucesso. Negociação de opções desmistificada: seis estratégias de negociação simples que lhe darão uma vantagem foi adicionada em 2014-10-28 foi descarregado 28, que ultrapassou a carga em 2016-12-12 02:47:09 E Guia de estudo para: Day Trading e Swing Negociação do Mercado Monetário. Técnico e Funda Nunca destaque um livro novamente Apenas os guias de estudo FACTS101 fornecem ao aluno os resumos de livros didáticos, os destaques, os questionários de prática e o acesso opcional aos exames de prática completos para seu livro de texto. E Guia de Estudo para: Day Trading e Swing Trading O Mercado Monetário. Técnico e Funda foi adicionado em 2014-03-15 foi baixado 233 que ultrapassa carga em 2016-10-29 16:07:15 A Enciclopédia de Estratégias de Negociação A Enciclopédia de Estratégias de Negociação é para comerciantes que querem dar o próximo passo Para negociação consistentemente lucrativa. Os autores - eles mesmos veteranos experientes da área comercial de futuros - identificam os métodos de negociação e as estratégias que têm abelha. A Enciclopédia das Estratégias de Negociação foi adicionada em 2014-10-28 foi o download 15, que acabou por carregar em 2016-08-14 01:18:29 ETF Estratégias de Negociação Reveladas Quer saber como trocar o veículo de investimento mais novo Este livro revela Os segredos de lucrar com um novo e crescente veículo de investimento. O Fundo negociado em bolsa. Puxar. ETF Trading Strategies Revealed foi adicionado em 2014-03-18 foi baixado 40 que ultrapassa a carga em 2014-10-22 01:00:51 Estratégias de negociação cibernética O computador pode fazer mais do que nos mostrar imagens bonitas. Pode otimizar, testar, provar ou refutar teorias antigas, eliminar os maus e melhorar os bons. Estratégias de negociação cibernética. Cybernetic Trading Strategies foi adicionado em 2014-04-12 foi baixado 502 que acabou carregando em 2016-02-06 08:38:29 Intra Day Trading Strategies Comportamento após um breakout define a verdadeira oportunidade de negociação para comerciantes intra-dia, Cooper Reivindicações. Agora, esse conceito ganha força, como Jeff Cooper, comemorou o editor e o editor de Jeff and Cooper de Daily Coopers Daily Report no miny. Intra Day Trading Strategies foi adicionado em 2014-10-30 foi o download 14, que acabou carregando em 2016-12-17 21:44:09 Começando em estratégias de negociação Forex Um guia altamente visual para desenvolver uma estratégia de negociação Forex pessoal Começando Em Forex Trading Strategies Um ótimo próximo passo para ler para o comerciante de início. Contém conselhos e recursos práticos no Trading FOREX que só vem com exp. Primeiros passos Em Forex Trading Strategies foi adicionado em 2014-10-28 foi feito o download 5 que acabou carregando em 2016-02-06 08:39:46 7 Estratégias de vencimento para o comércio Forex Muitos comerciantes vão ao redor procurando por essa estratégia de negociação perfeita Que funciona o tempo todo no mercado global FOREX (moeda estrangeira). Freqüentemente, eles vão reclamar que uma estratégia não funciona. Poucas pessoas entendem isso bem sucedido. 7 estratégias vencedoras para o comércio Forex foi adicionado em 2014-10-28 foi descarregado 9, que ultrapassou a carga em 2016-10-23 09: 08: 23 de maio de 2015 5:00 am 1 comentário Exibições: 1613 No meu artigo passado, O Intermarket é fundamentalmente som. Cobrimos algumas das premissas básicas e a história dos sistemas de negociação entre comerciantes. Embora a entrada anterior tenha sido mais teórica, este artigo é mais prático. Na verdade, vou discutir como a análise do inter-mercado pode ser usada para gerar sinais mecânicos. Também o acompanharei no processo que segui no desenvolvimento e melhoria dos meus próprios métodos de negociação mecânica de análise intermediária. Sistemas de Negociação de Intermarketing de Primeira Geração Vamos começar nosso estudo, observando o que eu chamo de sistemas de intermarket de primeira geração. Essencialmente, utilizaram forças de inter-mercado como um filtro. Nossa análise será feita da seguinte forma: os futuros usarão um lote e serão comparados com algum mercado. Por exemplo, usaremos títulos do Tesouro e comparamos os estoques de serviços públicos com o índice DJ Bond. Medidas como CARG são controladas pelo tamanho da conta e dimensionamento. Se não estamos negociando um portfólio, o dimensionamento para normalizar a volatilidade do risco não é necessário e simplifica nossos resultados. Se fizermos essa análise em ações ou ETFs como os mercados que estamos negociando, então precisamos examinar esses cálculos porque a análise do dólar não tem sentido, pois depende quando os ganhos ocorrem. Nos futuros, é sempre o mesmo valor em dólar por ponto, com exceção de grandes mudanças nos contratos, como 1997 no SampP500. Nosso sistema de primeira geração é muito simples e é o seguinte: Sub IntermarketDummy (SLen, Relate) Dim IntOsc Como BarArray IntOscClose De independent1-Average (Close Of independent1, SLen, 0) Se Relate1 Then If IntOscgt0 Then Buy (, 1,0, Dia, Mercado) Se IntOsclt0 Então Vender (, 1,0, Dia, Mercado) End If If Relateltgt1 Então, se IntOsclt0 Então Comprar (, 1,0, Dia, Mercado) Se IntOscgt0 Então Vender (, 1,0, Dia, Mercado ) End If End Sub Se you8217re perguntando-se como este código do modelo de negociação foi gerado, you8217ll estarão interessados ​​em conhecê-lo8217s com base na livre Intermarket Divergence TradeStation Tool. Você pode baixar uma cópia gratuita aqui. Vamos agora ver o nosso primeiro exemplo. Utilizaremos a UTY (média de utilidade elétrica da Filadélfia) e negociamos trinta anos de títulos do Tesouro (sessão de 24 horas, contrato contínuo). Os estoques de utilidade estão positivamente correlacionados, portanto, relacionem-se 1. Usaremos 50 para derrapagem e comissão e otimizamos o valor médio de retorno móvel de 2-30 em etapas de 1, usando o intervalo de datas 09 22 1987 a 04 10 2015. Em nosso primeiro simples Modelo, podemos ver que os resultados não são muito bons. Apenas um conjunto de parâmetros (o conjunto superior) fez algum dinheiro no lado curto (como você sabe disso). No mercado de títulos, devido ao forte viés ascendente, a maioria dos sistemas não faz dinheiro no lado curto. O uso de UTY dessa forma prevê vínculos Para descobrir essa questão, precisamos comparar uma amostra padrão. Este será um sistema de cruzamento de preços simples, que então faremos um teste Z para ver se UTY é preditivo. Nosso sistema padrão que é um teste de bogey é o seguinte: Sub InterBogeyDummy (SLen) Dim IntOsc Como BarArray IntOscClose-Average (Close, SLen, 0) Se IntOscgt0 Então Compre (, 1,0, Dia, Mercado) Se IntOsclt0 Então Vender ( , 1,0, Dia, Mercado) End Sub Usaremos o mesmo intervalo de datas. Também otimizaremos o mesmo intervalo de datas e usaremos os mesmos valores para a média móvel 2-30. Finalmente, também estamos usando deslizamento de 50,00 e comissão, como fizemos antes. Obviamente, podemos ver que o uso da UTY foi uma grande melhoria em nossos resultados, embora os resultados do sistema básico de intermarket não sejam tão bons. Embora seja extremamente óbvio, apenas olhando as duas mesas, o uso de UTY certamente ajudou, eu andarei pelo teste Z para mostrar esse fato. Na verdade, é sempre importante executar análises estatísticas em seus sistemas para confirmar que eles realmente estão melhorando do que esperamos apenas por acaso. Nós não corremos na amostra e fora dos testes de amostra porque nosso único objetivo aqui era mostrar que a UTY era preditiva de títulos do Tesouro. O Z-Test O objetivo de construir uma distribuição estatística é comparar alguns fenômenos observados com outros fenômenos observados, e ver se eles são iguais ou diferentes. O teste Z é uma maneira fácil de comparar dois tipos de distribuições e determinar, com algum grau de certeza quantificável, que eles são diferentes. O teste Z faz uso de um dos inquilinos fundamentais da teoria estatística: o erro na média é calculado dividindo a dispersão pela raiz quadrada do número de pontos de dados. O erro na média pode ser pensado como uma medida de quão confiável é um valor médio. Quanto mais amostras você tem, mais confiável é a média. No entanto, essa confiabilidade está diretamente relacionada à raiz quadrada do número de amostras que você possui. Se você quisesse melhorar a confiabilidade por um fator de 10, por exemplo, você teria que obter 100 vezes o número de amostras. Isso pode ser difícil de fazer às vezes. Comparando dois meios de amostra é fácil. Para encontrar a diferença dos dois meios da amostra em unidades do erro médio da amostra, use a seguinte fórmula: Mas para comparar amostras diretamente, é necessário calcular a estatística Z da seguinte maneira: X 1 é o valor médio da amostra um X 2 é o valor médio da amostra dois x1 é o desvio padrão da amostra um dividido pela raiz quadrada do número de pontos de dados x2 é o desvio padrão da amostra dois dividido pela raiz quadrada do número de pontos de dados. Aqui está um específico Exemplo de aplicação de teste Z (em termos muito simples e não comerciais): Comparação de precipitação de Eugene versus Seattle em 25 anos (então N número de amostras 25): Até agora, este exemplo: Portanto, a estatística Z é 12 2,1 6 O que significa que existe uma diferença altamente significativa entre essas duas distribuições. Isso significa que realmente chove muito mais em Eugene do que em Seattle. Você pode verificar esses números usando a ferramenta de teste Z (comparando dois meios) acessíveis a partir da área de ferramentas estatísticas. Isto é significativo no nível 97.8. Dito de outra forma, podemos dizer com 97,8 certeza de que usar UTY nos ajuda a prever e negociar os títulos de 30 anos. Nós também queremos ver se temos uma probabilidade de que o sistema seja lucrativo. A maneira de fazer isso é comparar o lucro líquido médio sobre o espaço de otimização com o desvio padrão desse espaço. Queremos que uma proporção de pelo menos 1,0 para o sistema seja considerada estável com expectativas positivas sobre o espaço. No nosso caso, a proporção é 2,20, o que é um bom sinal. Em nossa próxima parcela, discutirei como desenvolvi o conceito de divergência inter-mercado. Se você quiser mais informações sobre a ferramenta que eu uso para criar esses tipos de modelos comerciais, você pode aprender mais aqui. Você também pode obter o último livro do May, usando o EasyLanguage 9.X. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos principais especialistas mundiais no uso de intermarket e análise de tendências na localização e confirmação do desenvolvimento de movimentos de preços nos mercados. Murray é freqüentemente referido na indústria como o Einstein de Wall Street. Ele é um orador procurado nas convenções de engenharia do IEEE e simpósios sobre inteligência artificial. O IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é a maior associação profissional do mundo que promove a inovação e a excelência tecnológica em benefício da humanidade. Devido ao seu trabalho em sistemas de negociação mecânica, Murray também foi destaque no show de John Murphys CNBC Tech Talk, provando teorias de negociação baseadas em gráficos da Johns, aplicando estratégias mecânicas testadas. (Murphy é conhecido como o pai da análise inter-mercado). Depois de obter seu diploma em astrofísica, Murray iniciou o trabalho em redes neurais e sistemas de inteligência artificial (IA) para aplicações na arena de investimento. Em seguida, foi concedido uma patente para o processo de incorporação de uma rede neural em uma planilha. O primeiro livro de Murrays, Cybernetic Trading, revelou detalhes de sua análise de mercado e testes de sistemas em um grau raramente visto no mundo do investimento. Os revisores foram universais em seus elogios ao livro, e tornou-se um best-seller entre comerciantes de sistemas, analistas e gerentes de dinheiro. Ele também co-escreveu o livro Traders Secrets, entrevistando comerciantes relativamente desconhecidos, mas bem-sucedidos e analisando suas metodologias de negociação. Murray é editor contribuinte da revista Futures desde 1994 e escreveu mais de 160 artigos. Como designer de sistemas principais, Murray escava nas profundezas de nicho e submercados, desenvolvendo programas muito especializados para tirar proveito de oportunidades que muitas vezes escapam do olho do público e até mesmo gerentes de alto nível de dinheiro.