Função Forex

Data e hora O sistema de negociação on-line MetaTrader 4 usa as indicações de duas fontes de tempo - o tempo local (PC) e o tempo do servidor. Hora local - o tempo que está configurado no PC local. Tempo do servidor - o tempo que está configurado no servidor. Função TimeLocal () A função retorna o tempo de PC local expresso no número de segundos caducados desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970. Nota: Ao testar, a hora local é modelada e coincide com o tempo de servidor do último conhecido. A grande maioria dos eventos que ocorrem no terminal do cliente são considerados de acordo com a hora do servidor. A hora do tiquete, o início da barra, a abertura e o fechamento do pedido são considerados de acordo com a hora do servidor. Para obter o valor da hora do servidor que corresponde à hora atual, a função TimeCurrent () deve ser usada: Função TimeCurrent () A função retorna o último valor conhecido do tempo do servidor (o tempo da última remessa) expresso em Os segundos caducaram desde as 00:00 do dia 1 de janeiro de 1970. O terminal do cliente atualiza o tempo da última cotação que vem (juntamente com outras variáveis ​​de ambiente) antes de iniciar funções especiais para execução. Cada marca é caracterizada pelo seu próprio valor do tempo do servidor que pode ser obtido usando a função TimeCurrent (). Durante a execução, esse valor só pode ser alterado como resultado da chamada de função RefreshRates () e somente se a informação foi atualizada desde a última execução da função RefreshRates (), ou seja, no caso de os novos valores de algumas variáveis ​​de ambiente terem Vem do servidor. A hora da abertura do bar, Timei, não coincide com o tempo do novo tiquete chegando, como regra geral. O tempo de qualquer abertura da barra de tempo sempre é divisível até o prazo. Qualquer primeiro tiqueteque apareceu dentro de um prazo é a formação de barras se não houver um recibo no prazo, a barra não será formada dentro do prazo. Por exemplo, o tiquetaque que chega ao terminal no tempo (servidor) t0 resulta em formar uma barra com a abertura do tempo igual a Timei2 (Fig. 143). O momento especificado como o início do período de tempo não coincide com o momento t0, embora possa coincidir acidentalmente com ele, em geral. Os carrapatos subsequentes que chegam ao terminal dentro do mesmo período de tempo (nos momentos de t1 e t2) podem alterar os parâmetros da barra, por exemplo, preço máximo ou preço aberto, mas não afetam o horário da abertura da barra. O tempo de encerramento do bar não é considerado no sistema de negociação on-line MetaTrader 4 (formalmente, o tempo do último tiquete dentro de um período de tempo ou o tempo inicial do próximo período de tempo pode ser considerado como o tempo de fechamento da barra, como mostrado na Fig. 143 ). Fig. 143. Seqüência de formação de barras na plataforma de negociação on-line MetaTrader 4. É mostrado na figura 143 que é possível que as barras não sejam formadas em períodos de tempo que sejam iguais ao prazo. Assim, entre o tempo t5 do tiquete chegando e t6 do próximo tiquete chegando, o tempo completo está empacotado, então a nova barra não foi formada nesse período de tempo. Desta forma, o tempo de abertura da barra pode diferir do tempo de abertura de uma barra adjacente por mais de um período de tempo completo, mas é sempre divisível por um período de tempo. Para demonstrar a seqüência de formação de barras, podemos usar os intervalos de tempo de EA. mq4 que produz o tempo de chegada do tiquete e o horário da abertura da barra: os resultados dos intervalos de tempo de EA. mq4 são mostrados na Fig. 144. É óbvio que O primeiro tiquete no período regular de duração de 1 minuto chegou às 14:29:12, ao mesmo tempo que um novo bar foi formado com o horário de abertura - 14:29:00. Observe que a coluna direita da caixa de mensagem exibe a hora do servidor, a coluna da esquerda exibe a hora local. Fig. 144. Seqüência de formação de barras no sistema de negociação on-line MetaTrader 4. Caso os carrapatos sejam raros (por exemplo, o período entre o final da sessão européia e o início da sessão asiática), você pode observar outro fenômeno durante o período Execução de timebars. mq4. O tempo de abertura das barras adjacentes pode diferir um do outro por mais de 1 minuto (para um período de tempo de um minuto). Ao mesmo tempo, a indexação das barras é salva em sucessão, sem espaços. A hora do servidor dos servidores em diferentes centros de negociação pode variar. O horário de início e finalização das negociações é definido em cada servidor individualmente e pode estar em desacordo com o início e o fim do dia normal. Alguns centros de negociação, por exemplo, têm as configurações que realizam abertura comercial no domingo às 23:00 da hora do servidor. Isso resulta na formação de barras diárias incompletas, sua duração prática é igual a uma hora (Fig. 145). Fig. 145. Histórico de barras diferentes em diferentes centros de negociação. O uso das funções de data e hora é bastante fácil no MQL4. Alguns deles transformam o servidor e o tempo local em segundos caducado desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970 em um número inteiro que corresponde a uma hora, um dia, etc. Outras funções retornam um número inteiro que corresponde à hora atual Funções TimeSeconds (), TimeMinute (), TimeHour (), TimeDay (), TimeMonth (), TimeYear (), TimeDayOfWeek () e TimeDayOfYear (). Este é um grupo de funções que retornam o número de Os segundos caducaram desde o início do minuto, minuto, hora, dia, mês, ano, dia da semana e dia do ano durante o horário especificado. Por exemplo: a função retorna os minutos para o tempo especificado. Tempo - a data expressa em número de segundos que caducou desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970. Esta função retorna o dia da semana (0-domingo, 1,2,3,4,5,6) para a data especificada . Tempo - a data expressa em número de segundos que caducou desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970. As funções consideradas podem ser usadas para análise de qualquer horário de abertura da barra, por exemplo. O EA chamado bigbars. mq4 destinado a encontrar barras de tamanho que não é inferior ao tamanho especificado é mostrado abaixo. O bigbars. mq4 EA procura a barra mais próxima cuja altura (diferença entre mínimo e máximo) é maior ou igual ao valor especificado na variável externa QuantPt. A data e a hora da barra encontrada são enviadas para a janela do instrumento financeiro pela função Comentário (). Funções Segundas (), Minuto (), Hora (), Dia (), Horário (), Horário (), DiaOfWeek () e DayOfYear () Este é o grupo de funções que retornam o segundo, minuto, hora, dia, Mês, ano, dia da semana e dia do ano para a última hora conhecida do servidor. A última hora do servidor conhecido é a hora do servidor que corresponde ao momento do lançamento do programa (lançamento de qualquer função especial pelo terminal do cliente). A hora do servidor não é alterada durante a execução da função especial. Retorna a hora atual (0,1,2,23) da última hora do servidor conhecido. Observe que o último tempo conhecido do servidor é modelado durante o teste. Retorna o dia atual do ano (1 é 1 de janeiro. 365 (6) é o 31 de dezembro), ou seja, o dia do ano da última hora do servidor conhecido. Observe que o último tempo conhecido do servidor é modelado durante o teste. O EA timeevents. mq4 que realiza algumas ações assim que o tempo especificado vem pode ser usado como um exemplo de uso das funções acima. A hora do servidor é calculada em horas e minutos durante a execução do início da função especial () (blocos 2-3). A linha: representa o tempo atual do servidor expresso como Curtime Real curtime. O uso de variáveis ​​reais é conveniente em operações de comparação: se o tempo atual for maior ou igual ao valor de TimeCls especificado pelo usuário, a função Executor () definida pelo usuário será chamada para execução. Neste exemplo, a função definida pelo usuário coloca uma mensagem com as recomendações de negociação. Em geral, esta função pode conter qualquer código, por exemplo, fazer negócios, enviar e-mails, criar objetos gráficos, etc. Funções de data e hora Estrutura dos corretores de Forex Membro comercial juntado novembro de 2005 1.359 Posts Houve muita discussão sobre o atraso Quanto aos spreads e liquidez do borker. Muitas hipóteses estão sendo feitas sobre o porquê os spreads são ampliados durante o tempo de notícias que são construídos sobre um conhecimento incompleto da arquitetura do mercado forex em geral. O objetivo deste artigo é dissecar o mercado e, esperançosamente, lançar alguma luz sobre a situação para que uma discussão mais racional e produtiva possa ser realizada pelos membros da Forex Factory. Começaremos com uma explicação sobre o propósito do mercado Forex e sobre a forma como são utilizados pelos principais participantes, expandimos a estrutura e operação do mercado e concluímos com as implicações dessa informação para os especuladores. Com isso dito, vamos começar. EDITAR: recebi numerosos pedidos para que os leitores compartilhem essas informações em outros fóruns. Eu não tenho nenhum problema com qualquer pessoa, desde que inclua a seguinte declaração e um link para esta página, antes de publicar o conteúdo: 8220 Postado originalmente pela Darkstar no Forex Factory.8221 Enviando-me um PM de cortesia com um link para o tópico seria Muito apreciado também. Ainda não é um comerciante lucrativo Confira o Order Flow Trading Academy. Membro Comercial Juntado Nov 2005 1.359 Posts Ao contrário dos vários mercados de títulos e ações, o mercado Forex não é geralmente utilizado como meio de investimento. Enquanto a especulação tem um papel crítico na sua função adequada, a participação dos leões nas transações Forex é feita como uma função de negócios internacionais. O cara que compra um novo Eclipse brilhante mais provavelmente provavelmente pagará por dólares americanos. Infelizmente, os trabalhadores das fábricas de Mitsubishis no Japão precisam receber seus cheques de pagamento denominados em ienes, então em algum momento uma conversão precisa ser feita. Quando se considera que empresas como Exxon, Boeing, Sony, Dell, Honda e milhares de outros negócios internacionais movem quase todos os dólares, reais, ienes, escombros, libras e euro que fazem em um país estrangeiro através do mercado Forex, não é Difícil entender quão insignificante a presença especulativa é mesmo em um mercado de 2tril por dia. Em geral, as empresas não se importam muito com os meandros das taxas de câmbio, eles só querem fazer e vender seus produtos. Como um repositório central do dinheiro de uma empresa, era natural que os bancos fossem os facilitadores dessas transações. Nos velhos tempos, era fácil o suficiente para que um banco ligue para um banco estrangeiro (ou uma filial estrangeira do próprio banco) e troque os estoques de moeda cada um acumulado de seus muitos clientes. Assim como qualquer negócio, os bancos compraram a moeda estrangeira de uma certa forma e marcaram isso antes de vendê-lo ao cliente. Com isso surgiu o intercâmbio de divisas. Isso foi (e ainda é) um custo razoável de fazer negócios. A Mitsubishi pode pagar seus clientes e os bancos ganham um pequeno lucro para o incômodo e os riscos associados ao movimento em torno da moeda. Como um subproduto da transação de todo esse negócio, os comerciantes bancários desenvolveram a capacidade de especular sobre o futuro das taxas de câmbio. Utilizando uma melhor compreensão do mercado, um banco poderia citar um spread de uma empresa na taxa atual, mas impedir a cobertura até que um melhor apareça. Esse processo permitiu que os bancos expandissem seu lucro líquido drasticamente. A conseqüência infeliz foi que a liquidez foi redistribuída de forma a que certas transações fossem impossibilitáveis ​​de completar. Foi por esta razão e, por essa razão, que o mercado foi eventualmente aberto a participantes não bancários. Os bancos queriam mais pedidos no mercado para que a) pudessem lucrar com os participantes menos experientes, eb) os participantes menos experientes poderiam fornecer uma melhor distribuição de liquidez para a execução de ordens de hedge de negócios internacionais. Inicialmente, apenas os fundos de hedge Megacap (como o Soross e outros) foram permitidos, mas cresceu até incluir as corretoras de varejo e ECNs. Membro comercial juntou-se a novembro de 2005 1.359 postagens Agora que estabelecemos por que o mercado existe, vamos dar uma olhada em como as transações são facilitadas: o nível superior do mercado Forex é negociado no que é coletivamente conhecido como o Interbancário. Contrariamente à crença popular, o Interbancário não é uma troca, é uma coleção de acordos de comunicação entre os maiores bancos de dinheiro do mundo. Para entender a estrutura do mercado interbancário, pode ser mais fácil de entender por analogia. Considere que em um escritório (ou talvez até em alguns países) há vários computadores conectados por meio de um cabo de rede. Cada computador opera independentemente dos outros até que ele precise de um recurso que outro computador possui. Nesse ponto, contatará o outro computador e solicitará acesso ao recurso necessário. Se o computador estiver funcionando corretamente e seu proprietário tiver dado a autorização do solicitante para fazê-lo, o recurso pode ser acessado e a solicitação de inicialização de computadores pode ser cumprida. Ao substituir computadores por bancos e recursos por moeda, você pode entender facilmente as relações que existem no Interbank. Qualquer um que tenha tentado encontrar recursos em uma rede de computadores sem um servidor pode apreciar o quão difícil pode ser o acompanhamento de quem tem recursos. O mesmo problema existe no mercado interbancário em relação aos preços e ao inventário monetário. Um banco em Singapura pode raramente realizar negócios com uma empresa que precisa trocar algum Real brasileiro e pode ser muito difícil estabelecer qual deve ser uma taxa de câmbio adequada. É para esse fim que a EBS e a Reuters (a seguir a EBS) estabeleceram seus serviços. Camada em alto (em uma maneira de falar) dos links de comunicação interbancária, o serviço EBS permite que os bancos vejam quanto e a que preços todos os membros interbancários estão dispostos a negociar. As dores devem ser tomadas para expressar que o EBS não é um mercado ou um fabricante de mercado é um aplicativo usado para ver lances e ofertas dos vários bancos. A segunda camada do mercado existe essencial dentro de cada banco. Ao ligar para o seu banco local do Bank of America você pode trocar qualquer moeda estrangeira que você gostaria. Mais do que provável, eles apenas moverão algum excesso de moeda de um ramo para outro. Uma vez que esta é uma micro-troca com uma única contraparte, você está basicamente à sua mercê sobre a taxa de câmbio que você irá citar. Sua escolha é aceitar sua oferta ou comprar um banco diferente. Todo mundo que negocia o mercado forex deve visitar seu banco pelo menos uma vez para obter algumas cotações. Seria muito esclarecedor ver como essas transações são realmente lucrativas. A ramificação deste segundo nível é o mercado de varejo de terceiro nível. Quando corretores gostam de Oanda. Forex. FXCM. Etc. Desejo de estabelecer uma operação de varejo, a primeira coisa que eles precisam é um provedor de liquidez. Nove em dez desses corretores assinam um acordo com apenas um banco. Este banco concordará em fornecer liquidez se e somente se puderem protegê-la no EBS, incluindo o spread desejado. Como o volume será significativamente maior, um único patrocinador bancário irá processar, os spreads serão muito mais competitivos. De modo algum deveria ser esperado que esses provedores de nível 3 sejam citados precisamente o que existe no Interbank. Lembre-se que o banco está no negócio de colecionar spreads e nenhum acordo vai suspender essa prioridade. O forex de varejo é quase parecido com a execução de um cassino. A maioria dos seus participantes tem zero a compreensão de como negociar efetivamente e, como resultado, são perdedores consistentes. O sistema de propagação combinado com uma distribuição de probabilidade padrão de retornos dá ao corretor uma vantagem construída em casa de alguns pontos percentuais. Como resultado, todos eles criaram sistemas internos de correspondência de pedidos que jogam um perdedor contra um vencedor e coletam o spread. Nas ocasiões em que o desequilíbrio existe dentro do livro de pedidos interno, o corretor cobre qualquer exposição com seu provedor de liquidez de nível 2. Por mais ruim que isso pareça, existem algumas vantagens significativas para os especuladores que lidam com eles. Como é um livro de pedidos interno, muitos recursos podem ser fornecidos que, de outra forma, não estão disponíveis por outros meios. Os tamanhos de contratos não padronizados, a alavancagem elevada nos saldos minúsculos das contas e a capacidade de transação em um ambiente livre de comissão são apenas alguns deles. Um ECN opera de forma semelhante a um banco de Nível 2, mas ainda existe na terceira camada. Um ECN geralmente estabelecerá acordos com vários bancos de nível 2 para liquidez. No entanto, em vez de combinar pedidos internamente, ele apenas passará as cotações dos bancos, como é, para ser negociado. É um tipo de EBS para pequenos caras. Existem muitas vantagens para o modelo, mas ainda não é o Interbank. Os bancos vão fazer a sua propagação ou não perderão seu tempo. Dependendo do banco, isso assumirá a forma de sombreamento de preços ou spreads ampliados, dependendo das condições do mercado. O ECN, por seu problema, cobra uma comissão em cada transação. Além do fator de comissão, existem algumas outras desvantagens que um especulador deve considerar antes de dar um salto para um ECN. A maioria oferece alavancagem muito menor e só permite transações de lotes completos. Em determinadas condições de mercado, os bancos também podem retirar sua liquidez deixando os comerciantes sem a oportunidade de entrar ou sair de posições ao preço desejado. Commercial Member Registrado em novembro de 2005 1.359 Posts Implicações para especuladores: o comércio foi caracterizado como um jogo de soma zero, e com razão. Se o comerciante A vende uma garantia para o comerciante B e o preço aumenta, o comerciante A perdeu dinheiro que de outra forma poderiam ter feito. Se derrubar, Trader A ganhou dinheiro com o erro do comerciante Bs. Mesmo em um mercado enorme como o Forex, cada transação deve ter um comprador e um vendedor para fazer um comércio e um deles vai perder. No âmbito geral da negociação, isso é materialmente irrelevante para cada participante. Mas há certas situações em que se torna de importância significativa. Uma dessas situações é um evento de notícias. Muitas vezes foi feito de forma tardia sobre como é imoral, ilegal ou mesmo mal para um corretor, banco ou outro provedor de liquidez retirar seu pedido (aumentar a propagação) e ordens de escorregamento (como se fosse uma decisão consciente de sua parte Para fazê-lo) mais do que normal durante esses eventos. Essas coisas ocorrem por razões muito específicas que não têm nada a ver com aparafusar qualquer pessoa. Examinemos o porquê: levando a um relatório econômico, por exemplo, certos comerciantes entrarão em posições esperando que a notícia fique de uma certa maneira. À medida que o evento se torna imanente, os bancos no Interbank removerão suas ordens especulativas por medo de tomar perdas desnecessárias. Os comerciantes técnicos também farão suas ordens, uma vez que é uma prática comum para evitar a notícia. Hedge funds e outros macro-comerciantes já estão posicionados ou aguardam até as novidades para tomar decisões dependentes do resultado. Sabendo o que sabemos agora, onde é a liquidez necessária para manter um spread apertado proveniente do movimento da cadeia alimentar para o Nível 2, um banco só fornecerá liquidez a um corretor de ECN ou varejo se puderem se proteger instantaneamente (mais o spread necessário) Posições no Interbank. Se os spreads interbancários se estendem devido à menor liquidez, o banco também terá que ampliar os spreads nos jogadores a jusante. Na camada 3, as ECNs simplesmente estão passando as ofertas dos bancos, então os spreads se ampliam para seus clientes. Os varejistas que garantem spreads de 2 a 5 pips acabaram de abrir um buraco em seu perfil de risco, uma vez que não podem mais proteger sua exposição líquida (nunca se pergunte por que eles sempre parecem desligar ou exigir até o fim). A variável espalhou os varejistas, por sua vez, abre seus spreads para combinar com o que está acontecendo no banco ou eles enfrentam os mesmos problemas que o corretor de spreads fixos está lidando. Agora pense nesta situação por um segundo. O que acontecerá quando um número perca as expectativas Quantos comerciantes entraram no evento com posições escolhidas erroneamente e precisam sair o mais rápido possível Quantos fundos de hedge vão soltar instantaneamente suas ordens de macro Quantos comerciantes de varejo se estendem às ordens que acabaram de executar Quantas dessas Eles estavam esperando para ouvir uma falta e executaram ordens de mercado Com os comerciantes técnicos à margem, quem será estúpido o suficiente para levar o outro lado de todas essas ordens. A resposta não é ninguém. Entre 1 e 5 segundos após as notícias chegar, é um mercado puramente único. Essa grande barra de pinos longos que ocorre é um grande total de 2 preços o antes do hit de notícias e o segundo depois. Os 10, 20 ou 30 pips entre eles são chamados de espaço. Não é de admirar que o deslizamento esteja em evidência neste momento